O Day Trade é uma modalidade de operação que possibilita a utilização de inúmeros indicadores e ferramentas diferentes. O Volume At Price (VAP) é um desses elementos que servem para orientar as entradas e, até mesmo, as saídas de operações que começam e encerram em um mesmo dia.

Ele pode ser utilizado na análise gráfica, contudo, é mais comum que ele seja aplicado na modalidade de leitura do Tape Reading.

Para apresentar você a mais essa ferramenta de análise, preparamos este artigo onde você aprenderá sobre a definição de Volume At Price, os principais benefícios e como ele pode ser utilizado na leitura de mercado nas operações de day trade. Acompanhe!

O que é Day Trade?

Inicialmente, é importante definir o que é Day Trade. Basicamente, o termo significa “dia de negociação”. Em termos práticos, são operações que começam e são encerradas no mesmo dia. Assim, você pode comprar ou vender um ativo e fazer a operação inversa até o encerramento do pregão.

Caso ela seja mantida por mais dias, já seria considerada como um swing trade, ou position trade. O Day Trade é uma modalidade operacional que tem um grau de complexidade um pouco mais elevado.

Contudo, possui diversas vantagens envolvidas. Nos próximos tópicos, discorreremos com mais detalhes sobre cada um desses pontos. Continue lendo!

Vantagens das operações

Uma das vantagens mais interessantes é a possibilidade de se obter resultados rapidamente. Como as operações são encerradas em um mesmo dia, você pode ter a resposta da sua análise no mesmo momento.

Além disso, tende a ser mais acessível, utilizar a alavancagem em operações de curtíssimo prazo. Isso significa que é possível movimentar grandes quantias financeiras utilizando pouco dinheiro.

Um exemplo dessa última vantagem, seriam as operações com minicontratos futuros. Geralmente, as corretoras e bancos de investimento oferecem a margem reduzida para minicontratos negociados no day trade. Assim, diferentemente do que ocorre em operações de swing trade, não é preciso dispor de margens de garantias, por vezes, elevadas.

Desvantagens

Obviamente, as operações Day Trade também têm algumas desvantagens. Uma delas também pode ser observada na alavancagem. O mesmo processo que pode aumentar os resultados, também faz o mesmo com os riscos.

Assim, o principal risco de operar alavancado é que a estratégia adotada pode, simplesmente, não funcionar. Nesses casos, o resultado negativo pode, até mesmo, ser superior ao seu patrimônio junto à instituição de investimentos.

Por isso, o ideal é não “consumir” todo o limite de crédito disponível para operações Day Trade de alavancagem. E isso também vale para a margem reduzida: não é recomendado que você opere no limite dela.

Portanto, é importante estar preparado para o mercado, tanto em nível de conhecimentos, conhecendo estratégias para operar no Day Trade, quanto de recursos financeiros.

Métodos de análise de mercado

Outro ponto que você precisa conhecer são os métodos de análise de mercado. Os mais utilizados são a análise gráfica e o Tape Reading (análise de fluxo). No primeiro caso, são utilizados gráficos e indicadores.

Assim, esses elementos indicam as probabilidades de tendências do mercado, seja no curtíssimo prazo, seja no médio prazo. No outro caso, os investidores analisam as intenções de negociação de outros players do mercado e como eles movimentam os preços.

Nesse caso, são utilizadas ferramentas como o book de ofertas, Times and Trades (T&T), que mostram os negócios feitos no momento e, até mesmo, alguns gráficos e indicadores.

O que é Volume At Price (VAP)?

Entendido o que é o Day Trade, mostraremos uma técnica bastante útil para esse tipo de operação: o Volume At Price.

O objetivo principal da técnica é exibir o volume total de negociações em cada nível de preço e facilitar a identificação de níveis de suporte e resistência. Isso é demonstrado por meio de barras laterais que, ao longo do pregão, montam uma espécie de gráfico com as movimentações ocorridas no ativo.

Ele pode ser apresentado de diversas formas, no entanto, cada plataforma de negociação tem configurações diferentes para a utilização do VAP. Contudo, a maior parte delas oferece a possibilidade de inserir coloração nas barras laterais. Por exemplo, você pode configurar a cor verde, para caracterizar volumes de compra, e vermelho, para vendas. Assim, cada barra ficará dividida de acordo com o maior volume. Ou seja, se, em uma faixa de preço, a maior força for compradora, a barra será predominantemente verde.

Obviamente, em operações day trade, também é fundamental analisar faixas de preços em que ocorreram “brigas” entre os players. No entanto, você pode fazer isso anotando os preços em planilhas ou em sistemas específicos.

Qual é a sua função no Day Trade?

A função do VAP no day trade é demonstrar o volume de negociações ocorrido em um nível de preço. Em outras palavras, ele pressupõe a demonstração de um histórico de compras e vendas que aconteceram em determinado preço.

Algumas pessoas não utilizam a coloração que diferencia compras e vendas. Outras, contudo, utilizam apenas para ver o volume de negociação em cada faixa.

Assim, ao longo do dia — dependendo do ativo —, centenas ou milhares de negociações são efetivadas. Nesse sentido, as barras vão crescendo e se formando dentro desse período.

Isso permite que o trader tenha em mãos, mais ferramentas para analisar pontos relevantes do mercado, incluindo a identificação de níveis de suporte e resistência.

Como o VAP pode ser utilizado?

Até o momento, você conheceu os conceitos de Day Trade e de uma excelente ferramenta para se aplicar nessa modalidade de operação, o Volume At Price.

Mas, afinal, para que serve esse demonstrativo, ou como ele é utilizado em operações de curto prazo, como as do day trade? Isso é o que demonstraremos nos próximos tópicos.

Defesas de preços

Antes de entender a utilização do VAP na defesa de preços, é preciso tomar conhecimento do que é range. Basicamente, o range representa lateralizações de preços, com pouca oscilação, mais ou menos longas. Durante o pregão, o ativo faz uma máxima e mínima de preços.

Os valores que ficam no meio dessas extremidades são chamados de range. Sendo assim, existem preços que são defendidos ao longo dessa faixa de valores. O motivo para que isso aconteça são os mais variados possíveis.

Por exemplo, pode ser que um ou mais investidores institucionais tenham comprado o ativo em uma faixa de preços. Assim, sempre que o mercado chega a esse montante, esses mesmos players compram mais para que o mercado não caia ainda mais.

Assim, você pode aproveitar esses momentos para comprar junto com esses investidores. Ou, ainda, pode vender, caso o preço dos players seja perdido.

Definição de suportes

Suportes são faixas de preços que se encontram sempre abaixo do que está sendo negociado no momento. Isso é demonstrado perfeitamente no Volume At Price. Geralmente, ele ocorre em vários níveis próximos com grande volume de negociações.

Quando o preço atinge zonas de suporte, a expectativa é que, logo em seguida, ele se reverta para um movimento de alta. No entanto, é possível que um rompimento também aconteça, levando o preço a níveis ainda mais baixos.

Definição de resistências

As resistências também podem ser identificadas no VAP. Basicamente, esse conceito representa o contrário dos suportes. Nesse caso, elas ocorrem quando o preço se encontra em uma faixa de valores que não consegue ser superada.

Da mesma forma que ocorre nos suportes, existem diversos preços próximos com uma grande quantidade de negociações. Assim, os demais investidores não conseguem superar os inúmeros lotes dos investidores que defendem aquela faixa de preços.

Em ambos os casos, é importante entender que suportes e resistências não são soberanos. Isso significa que é possível que sejam rompidos, e o preço evolua ou caia.

Então, qual a razão de avaliar suportes ou resistências? Nesse caso, o objetivo deve ser analisar o momento e efetuar a operação de acordo com o que está acontecendo.

Identificação de falta de apetite do mercado

Por fim, o Volume At Price pode servir para identificar a eventual falta de apetite do mercado — ou, como os fãs de jargão de mercado gostam de chamar, a exaustão.

Basicamente, essa é uma faixa de preços que não interessa aos investidores que estão atuando naquele momento. Nesse caso, você perceberá que as barras e os quantitativos de negociação ficam menores.

Não se trata de uma resistência. Afinal, não há uma defesa expressiva com um grande volume de lotes. Nesse caso, quando ela ocorre em valores próximos das máximas do dia, a tendência é que o preço caia.

Por outro lado, se ocorrem próximos da mínima, é possível que o preço volte a subir. Contudo, como tudo no mercado, esses fatos não são absolutos.

Sendo assim, o Volume At Price não deve ser o fator determinante para a sua tomada de decisões no Day Trade, como qualquer outra.

Basicamente, trata-se de uma ferramenta complementar para sua tomada de decisão. Avaliando o VAP com os demais elementos do day trade, você é capaz de ter entradas mais precisas e eficazes.

Por fim, podemos concluir que o Volume At Price (VAP) é uma importante ferramenta de análise, especialmente as de leitura de fluxo ou Tape Reading. Sendo assim, é fundamental conhecer profundamente esse elemento e aproveitar todos os benefícios que ele pode proporcionar.

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